ووجه البنك المركزي السعودي (ساما) في تقرير حديث (اطلعت عليه عكاظ) جميع البنوك والبنوك المحلية بتحديث السيناريوهات القياسية لصدمات أسعار الفائدة في دفاتر البنوك (IRBB)، بما يتماشى مع آخر التطورات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من العام المقبل.
وأوضح البنك أن هذا التحديث يأتي في إطار تعزيز قدرات البنوك على قياس وإدارة مخاطر أسعار الفائدة، بما يضمن استقرار القطاع المصرفي ومطابقته للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن القرار صدر بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب البنك المركزي السعودي ونظام الرقابة المصرفية، بالإضافة إلى التعميم الصادر عام 2016، بشأن مبادئ إدارة هذه المخاطر.
وبحسب التعميم، تطبق البنوك 6 سيناريوهات قياسية لصدمات أسعار الفائدة لقياس تأثيرها على القيمة الاقتصادية للأسهم (EVE)، بالإضافة إلى سيناريوهين إضافيين لقياس تأثيرها على صافي إيرادات الفوائد. وتشمل هذه السيناريوهات “صدمة موازية صعودية، وصدمة موازية هبوطية، وصدمة منحدر صاعد، وصدمة منحدر هبوطي، وصدمة ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وصدمة انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل”.
وأوضحت “ساما” أن القيم المعيارية للصدمات تختلف باختلاف العملة، حيث تم تحديد نطاق الصدمة للريال السعودي عند 275 نقطة أساس للصدمات الموازية، و375 نقطة أساس للفائدة القصيرة، و250 نقطة أساس للفائدة طويلة الأجل، بحسب الجدول المحدث المعتمد من لجنة بازل.
وأضافت “ساما” أن المنهجية المعيارية الجديدة تتضمن تطبيق الصدمات على المعدلات الخالية من المخاطر في جميع تواريخ الاستحقاق، من خلال معادلات كمية تهدف إلى محاكاة التغيرات في منحنى العائد مع مرور الوقت. وتعتمد المنهجية على عدة نماذج أبرزها “الصدمة الموازية” وتطبق بشكل موحد على جميع المصطلحات، “الصدمة القصيرة” تتركز عند أقصر الآجال وتتناقص تدريجيا حتى لا توجد في أطول الآجال، “الصدمة الطويلة” تكون أكبر في أطول الآجال وتتناقص تدريجيا في أقصر الآجال، و”الصدمة المتداولة” تسبب تغيرات في ميل منحنى العائد.
أخبار ذات صلة
